5月3日下午，受北伊利诺伊大学（Northern Illinois University，简称NIU）统计系邀请，正在北伊利诺伊大学进行学术访问的bat365官网登录入口经济统计系方国斌博士为统计系师生作了一场题为“The FFBS Estimation of High-Dimensional Panel Data Factor Stochastic Volatility Models”的学术报告。

北伊利诺伊大学是一所拥有120多年办学历史的公立学校。与我校有着多方面的合作，不仅有师生互访项目，还有统计学（保险精算）专业的“2+2”国际合作办学项目，第一届国际合作班本科毕业生即将于今年5月毕业。

方国斌博士首先感谢北伊利诺伊大学统计系的访学邀请，以及访学一年以来提供的一系列工作条件和多方面支持。他觉得在NIU这一年学到了很多知识，个人能力得到了提高。

方国斌博士的报告是他与NIU的合作成果之一。这篇成果中，他们提出了一种新的高维面板数据因子随机波动模型，并讨论了模型估计和应用等问题。因为该模型有很多参数需要进行估计，而且包含可观测因素和不可观测因素，所以他们采用基于前向滤波倒向抽样（FFBS）的贝叶斯估计方法。数值模拟结果表明，该模型具有良好的估计结果和解释能力。在对中国互联网金融市场和传统金融市场的实际数据分析中，同样取得了较好的应用效果。

报告结束后，方国斌博士回答了老师和学生们提出的一些问题，并希望以后能够进一步与NIU进行深度合作。